Tales from the Trenches En enkel Bollinger Band Strategy. Figur 1 visar att Intel bryter ned det nedre Bollinger Band och stänger under den 22 december. Det presenterade en tydlig signal om att beståndet var i överlåtna territorium. Vår enkla Bollinger Band-strategi kräver en nära under det lägre bandet följde av en omedelbar köp nästa dag Nästa handelsdag var inte fram till den 26 december, vilket är den tid då handlare skulle komma in i sina positioner Det visade sig vara en utmärkt handel den 26 december markerade sista gången Intel skulle handla under lägre band Från den dagen framåt sträckte Intel hela vägen över det övre Bollinger Bandet Detta är ett läroboksexempel på vad strategin letar efter. Medan prisrörelsen inte var stor, tjänar detta exempel till att framhäva förutsättningarna som strategin ser ut att dra nytta av För relaterad läsning, se Resultat från pressen. Exempel 2 New York Stock Exchange NYX Ett annat exempel på ett framgångsrikt försök med att använda denna strategi finns i tabellen över New York-börsen när den bröt det lägre Bollinger-bandet den 12 juni 2006. NYX var tydligt i överlåtna territorium Efter strategin skulle tekniska handlare komma in i sina köporder för NYX den 13 juni NYX stängde under det nedre Bollinger-bandet för det andra dag, vilket kan ha orsakat viss oro bland marknadsaktörerna, men detta skulle vara sista gången det stängde under det lägre bandet för resten av månaden. Det här är det ideala scenariot som strategin ser ut att fånga. I Figur 2 säljs försäljningen trycket var extremt och medan Bollinger Bands anpassade sig för detta, den 12 juni markerade den tyngsta försäljningen. Öppnande av en position den 13 juni gav handelarna rätt att komma in strax före omgången. Exempel 3 Yahoo Inc YHOO I ett annat exempel bröt Yahoo det lägre bandet i december 20, 2006 Strategin krävde en omedelbar köp av beståndet nästa handelsdag. Precis som i föregående exempel var det fortfarande att sälja tryck på aktien. Medan alla andra sålde, strategin kräver ett köp Brytningen av det lägre Bollinger Bandet signalerade ett överlöpt tillstånd som visade sig vara korrekt, när Yahoo snart vände sig. Den 26 december testade Yahoo igen det lägre bandet men stängde inte under det. Det skulle vara sista gången som Yahoo testade det lägre bandet när det marscherade uppåt mot det övre bandet. Riding the Band Downward Som vi alla vet har varje strategi sina nackdelar och det här är definitivt inget undantag. I följande exempel kommer vi att visa begränsningarna i denna strategi och vad kan händer när saker inte fungerar som planerat. När strategin är inkorrekt är banden fortfarande brutna och du kommer att upptäcka att priset fortsätter att minska eftersom det rider bandet nedåt. Tyvärr återhämtar priset inte så snabbt vilket kan leda till i betydande förluster På lång sikt är strategin ofta korrekt, men de flesta handlare kommer inte att klara de nedgångar som kan inträffa före korrigeringen. Exempel 4 Internationella affärsmaskiner IB M Till exempel stängde IBM under det nedre Bollinger Band den 26 februari 2007 Försäljningspresset var tydligt på överlåtna territorier Strategin krävde ett köp på lageret nästa handelsdag Som de tidigare exemplen var nästa handelsdag en nedgång den här var lite ovanlig genom att försäljningspressen ledde till att börsen sänktes kraftigt. Försäljningen fortsatte bra förbi den dag då börsen köptes och aktien fortsatte att stänga under underbandet för de kommande fyra handelsdagarna. Den 5 mars Försäljningstrycket var över och stocken vände sig och gick tillbaka mot mittenbandet. Tyvärr var skadorna vid denna tidpunkt. Exempel 5 Apple Computer Inc AAPL I ett annat exempel stängde Apple under de lägre Bollinger-band på 21 december, 2006. Strategin kräver att Apple köper aktier den 22 december. Nästa dag gjorde lageret ett drag mot nackdelen. Försäljningspresset fortsatte att ta ned aktierna där det slog en intradag låg på 76 77 mer th en 6 under posten efter bara två dagar från när positionen var inmatad Slutligen korrigerades det överlämnade tillståndet den 27 december, men för de flesta handlare som inte klarade en kortdragning av 6 på två dagar var denna korrigering av liten komfort Det här är fallet där försäljningen fortsatte inför klart överskådligt territorium Under försäljningen fanns det inget sätt att veta när det skulle sluta. Vad vi lärde Strategin var korrekt vid användning av det nedre Bollinger-bandet för att lyfta fram överdrivna marknadsförhållanden. Dessa förhållanden blev snabbt korrigerade när lagren gick tillbaka mot mitten Bollinger Band. Det finns dock tider när strategin är korrekt, men försäljningspresset fortsätter. Under dessa förhållanden finns det ingen väg att veta när försäljningspresset slutar därför en skydd måste vara på plats när beslutet att köpa har gjorts I NYX-exemplet klättrade beståndet obehagligt efter att det stängt under det nedre Bollinger Band en andra gång St Rategy fick oss rätt in i den handeln. Men Apple och IBM var annorlunda eftersom de inte bröt ned det lägre bandet och återhämtade sig. I stället gav de sig för att sälja ytterligare press och reste nedre bandet. Det kan ofta vara mycket dyrt. och IBM vände sig om och det visade sig att strategin är korrekt. Den bästa strategin att skydda oss från en handel som fortsätter att rida bandet lägre är att använda slutförlustorder. Vid undersökning av dessa branscher har det blivit klart att en fem - punktstopp skulle ha fått dig ur de dåliga affärer men skulle fortfarande inte ha fått dig av dem som arbetade. För att lära dig mer, se Stop-Loss Order - se till att du använder det. Sammanfattning Köp på pausen av den lägre Bollinger Band är en enkel strategi som ofta fungerar I varje scenario var brytningen av det lägre bandet i överlåtna territorier. Tidpunkten för branschen verkar vara det största problemet Aktier som bryter ned det nedre Bollinger Band och går in i överlåtna territorium inför stark försäljning Tryck Detta säljtryck korrigeras vanligtvis snabbt. När detta tryck inte korrigeras fortsatte bestånden att göra nya låga och fortsätta till överlåtna territorier. För att effektivt kunna använda denna strategi är en bra utgångsstrategi i ordning. Förlustorder är det bästa sättet att skydda du från ett lager som fortsätter att rida ner det nedre bandet och göra nya låga räntor. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för en given säkerhets - eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideell sektor. US Bureau of Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.An initiering al bjuda på ett konkursföretagets tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av budgivare. Bollinger Bands Strategies. The Bollinger Band teori är utformad för att visa volatiliteten hos ett lager Det är ganska enkelt att vara sammansatt av en enkel glidande medelvärde och dess övre och nedre band som är 2 standardavvikelser borta Standardavvikelser är ett statistiskt verktyg som används för att innehålla majoriteten av rörelse eller avvikelse runt ett medelvärde. Tänk på att när du använder Bollinger Band-teorin fungerar den bara som en mätare eller guide och bör användas med andra indikatorer. Normalt använder vi 20-dagars enkelt glidande medelvärde och dess standardavvikelser för att skapa Bollinger Bands Strategier som vissa investerare använder inkluderar kortare eller längre sikt Bollinger Bands beroende på deras behov Kortare Termen Bollinger Bands strategier mindre än 20 dagar är mer känsliga för prisfluktuationer, medan långsiktiga Bollinger Bands mer än 20 dagar är mer konservativa. Så hur använder vi t han Bollinger Band teori. Bollinger Band teorin kommer inte att indikera exakt vilken punkt att köpa eller sälja ett alternativ eller lager Det är tänkt att användas som en guide eller band som att mäta en volatilitet stock. When ett lager s pris är mycket volatila kommer Bollinger Bands att vara långt ifrån varandra I nedanstående diagram kan dessa perioder ses i början av mars, mitten av april och mitten av maj. Om däremot det är liten prisfluktuation, och därmed låg volatilitet, kommer Bollinger Bands att vara i ett stramt område Detta kan ses i de cirklade sektionerna i februari, i slutet av mars och i slutet av juni. Bollinger Band-teorin ger indikatorer för att mäta volatiliteten hos ett aktiekurs. Det härrör från ett enkelt rörligt medelvärde och dess standardavvikelser. Breda band indikerar flyktiga Förhållanden medan smala band indikerar stabila förhållanden. Som för hur vi använder Bollinger Band-teorin, här är några riktlinjer. Historien visar att ett lager oftast inte stannar i ett smalt handelsområde för länge, vilket kan mätas med Bollinger Bands-strategierna inbegriper bredden med bandens längd. Ju smalare banden är, desto kortare blir den då. När ett lager börjar handla inom smala Bollinger-band, som i de cirklade sektionerna i diagrammet, så vet att det kommer att bli en betydande prisfluktuering inom en snar framtid Men vi vet inte vilken riktning beståndet kommer att flytta, därmed behovet av att använda Bollinger Bands strategier tillsammans med andra tekniska indikatorer. När aktien börjar bli mycket volatil, är avbildad i diagrammet ovan med det faktiska aktiekurset som kramar antingen den övre eller nedre Bollinger-banden, med banden breddas väsentligt ju bredare banden är desto mer volatila är priset och ju mer sannolikt priset kommer att falla tillbaka mot rörelsen När det faktiska aktiekurset flyttar sig från Bands tillbaka mot det glidande genomsnittet, kan det tas som en signal om att prisutvecklingen har bromsat och flyttas tillbaka mot movi ng genomsnitt Men det är vanligt att priset ska studsa Bands en gång innan ett bekräftat drag mot det glidande genomsnittet. Ju längre ett Bollinger Band förblir smal desto sannolikt kommer en plötslig prisrörelse att uppstå. Ju större en Bollinger Band blir Mer troligt kommer priset att flytta tillbaka mot det rörliga genomsnittet. Som vanligt och för Bollinger Band-teorin i synnerhet bör det noteras att enskilda indikatorer inte ska användas ensam, utan snarare med en eller två ytterligare indikatorer av olika typer , för att bekräfta eventuella signaler och förhindra felaktiga alarm. Utnyttjande av volatilitetsstrategier. Det finns två grundläggande sätt att en näringsidkare kan handla volatilitet. Trader försöker köpa alternativ med låg volatilitet i hopp om att volatiliteten kommer att öka och sedan sälja tillbaka de alternativen till en högre Price. Traders försöker sälja alternativ med hög volatilitet i hopp om att volatiliteten kommer att minska och sedan köpa tillbaka samma alternativ till ett billigare pris. Eftersom Bollinger Bands anpassar sig till v Olöjlighet kan Bollinger Bands ge alternativt handlare en bra uppfattning om när alternativen är relativt dyra hög volatilitet eller när alternativen är relativt billiga låg volatilitet Nedanstående diagram för Wal-Mart lager illustrerar hur Bollinger Bands kan användas för att handla volatilitet. Potentialt Köp alternativ när Volatiliteten är låg. När alternativen är relativt billiga, till exempel i mitten av diagrammet ovan om Wal-Mart när Bollinger Bands signifikant ingicks, kan köpoptioner, till exempel en strängle eller sträng, vara en bra alternativstrategi. är det efter skarpa rörelser kan priserna ligga inom ett handelsområde för att vila efter att priserna har vilat, såsom perioder när Bollinger-band är extremt nära varandra, så kan priserna börja flytta igen. Därför köper du alternativ när Bollinger Bands är Tätt tillsammans, kan vara en smart alternativ strategi. Potentialt Säljalternativ när volatiliteten är High. At gånger när alternativen är relativt dyra, som i fa r höger och längst till vänster om diagrammet ovanför Wal-Mart när Bollinger Bands var väsentligt expanderad, säljer alternativ i form av en strängle, sträng eller järn condor, kan vara en bra alternativ strategi att använda. Logiken är att efter priserna har stigit eller minskat betydligt, till exempel perioder då Bollinger Bands är extremt långt ifrån varandra, kan priserna börja konsolidera och bli mindre volatila. Därför kan försäljningsalternativ när Bollinger Bands är långt ifrån varandra, eventuellt kunna vara en smart alternativ volatilitetsstrategi. Informationen ovan är endast avsett för informations - och underhållningsändamål och utgör inte handelsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja någon aktie, option, framtida, råvara eller valutaprodukt. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Handel är i sig riskabelt ska inte Vara ansvarig för eventuella speciella eller följdskador som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda, material och information som tillhandahålls av denna sida Se fullständig ansvarsfriskrivning.
No comments:
Post a Comment